{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...
Se { N t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}:t\geq 0\}} processo de Poisson com intensidade λ {\displaystyle 💪 \lambda } { N t − λ t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}-\lambda _{t}:t\geq 0\}}
Considere novamente um apostador 💪 que ganha $1 quando uma moeda der cara e perde $1 quando a moeda der coroa.
A estratégia fazia o apostador 💪 dobrar fruit slots como ganhar aposta depois de cada derrota a fim de que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além 💪 de um lucro igual à primeira aposta.
Há duas generalizações populares de um martingale que também incluem casos em que a 💪 observação atual X n {\displaystyle X_{n}} não é necessariamente igual à futura expectativa condicional E [ X n + 1 💪 | X 1 , ...
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