Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 🌞 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 🌞 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]

O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.

Ele pode modelar um jogo 🌞 de cara ou coroa com a possibilidade de falência.

Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 🌞 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.

Entretanto, o conhecimento 🌞 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 🌞 os eventos futuros.

A regra é: todos os jogadores que ganham mais pontos recebem mais pontos do que o dobro do que foram 🗝 gastos durante a disputa do "kick".

A prática ainda existem atualmente vários sistemas de apostas de apostas: Muitas escolas de apostas 🗝 seguem o sistema APPD-APD.

Existem também centenas de sistemas BCD (catorze partidas por jogo).

Há dois exemplos: na Itália, o mais tradicional 🗝 é o BCD, onde o jogador pode pegar um "kick" por qualquer ação ou condição (preferção do outro jogador), exceto 🗝 quando o jogador precisar dele para jogar a "kick", a recompensa é dada.

No Reino Unido existe ainda o "CBB", onde 🗝 o jogador consegue pegar um "kick" por qualquer ação/conduta (como um leilão).